На российском рынке продолжается типичная предэкспирационная неделя. Индексы замерли на месте и демонстрируют невыразительную динамику. До экспирации остаётся чуть больше 3х торговых сессий, и наиболее вероятным сценарием остаётся движение в боковике вокруг страйка 125 000 пунктов по фьючерсу РТС.
В таких условиях лучше подождать до понедельника и начать торговать уже в новом декабрьском фьючерсе. Для любителей поставить на «чёрного лебедя» можно порекомендовать покупку дешёвых опционов на страйках 115 000 и 132 500.
На мировых рынках по-прежнему наблюдается тенденция к укреплению доллара. К валютам присоединился австралийский доллар, который снизился на 3% к американской валюте за последние три торговых сессии. Нефть держится в районе своих 5-летних минимумов, и пока признаков разворота не наблюдается. Вообще, выходы из таких длительных боковиков создают очень сильные движения, поэтому по нефти можно даже поискать точки для открытия позиций на понижение.
Ориентировочный сценарий на сегодняшний день по фьючерсу РТС:
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти:
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
Сделок до экспирации по фьючерсу РТС не планируется.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть:
Стратегия Black Swan
Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 155 000 — 1% от портфеля по 600 пунктов
Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 130 000 — 1.5% от портфеля по 670 пунктов
Лонг — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 100 000 — 0.5% от портфеля по 300 пунктов
Шорт — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 90 000 — 0.25% от портфеля по 130 пунктов
Шорт — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 135 000 — 0,8% от портфеля по 300 пунктов
