Заседание ФРС принесло немного оптимизма на фондовые рынки: американские индексы отыграли всё падение вторника, а пара евродоллар вернулась выше 1.27. Нефть практически не отреагировала на общий оптимизм, что говорит о текущей слабости рынка «чёрного золота».
Краткий обзор рынка
По российскому рынку общий прогноз остаётся негативным, хотя снижение валюты для экономики в целом — это очень хорошо.
С начала недели большинство голубых фишек остались на прежних уровнях, поэтому делать какие-то выводы преждевременно. Радует рост открытого интереса во фьючерсе РТС выше 800 000 контрактов — это говорит о том, что участники делают новые ставки и готовы влиться в очередное сильное движение.
Рубль к доллару второй день держит круглую отметку 40, а евро к рублю обновил исторический максимум на уровне 51. Доходность по 10-летним ОФЗ на прежнему уровне — 9.5% годовых.
Ориентировочный сценарий по фьючерсу РТС на день
Направление — вниз
Максимум дня — 109 080
Минимум дня — 105 090
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
Итого: фьючерс РТС вбок или вниз
Текущие позиции
С утра цена убежала от заявки по 108 890, поэтому было принято решение открыть на 0.7% от портфеля позицию в октябрьских опционах пут на страйке 100 000. До экспирации сделок в шорт по фьючерсу РТС больше не планируется. Если же рынок выйдет выше 110 000, то есть вероятность пересмотра приоритета торговли в сторону покупки.
RTS Intraday
Шорт по 114 390 (добавка 20% по 108 200, добавка 20% по 108 500)
Общий стоп — 109 850
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Октябрьские опционы пут страйк 100 000, цена входа — 120, риск — 0.7% от портфеля
