В понедельник сильных движений на российском рынке не было: падение в первой половине торгов было откуплено к вечеру. Сегодня будут опубликованы первые результаты расследования с места падения малазийского боинга, поэтому после 12:00 есть вероятность увидеть повышенную волатильность.
Негатив по-прежнему поступает с рынка нефти: снижение продолжается, и в случае пробоя нижней границы 5-летнего коридора возможно ускорение с целью 85 долларов по Light и 95 долларов по Brent.
На рынке ММВБ акции ЛУКОЙЛа приближаются к своим 5-летним максимумам. Акции этого индексного тяжеловеса уже 4 года демонстрируют невыразительную динамику, в случае закрепления выше уровня 2 150 рублей за акцию следующая цель находится в районе 2 500. С учетом динамики нефти вероятность данного события пока является невысокой, и шорт от верхней границы коридора выглядит более предпочтительным.
По фьючерсу РТС экспирационные ожидания остаются прежними - это коридор 125 000-130 000 пунктов.
Ориентировочный сценарий на сегодняшний день по фьючерсу РТС:
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти:
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
Сделок до экспирации по фьючерсу РТС не планируется.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Стратегия Black Swan
Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 155 000 — 1% от портфеля по 600 пунктов
Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 130 000 — 1.5% от портфеля по 670 пунктов
Лонг — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 100 000 — 0.5% от портфеля по 300 пунктов
Шорт — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 90 000 — 0.25% от портфеля по 130 пунктов
Шорт — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 135 000 — 0,8% от портфеля по 300 пунктов
