Негатив по-прежнему поступает с рынка нефти: снижение продолжается, и в случае пробоя нижней границы 5-летнего коридора возможно ускорение с целью 85 долларов по Light и 95 долларов по Brent.
На рынке ММВБ акции ЛУКОЙЛа приближаются к своим 5-летним максимумам. Акции этого индексного тяжеловеса уже 4 года демонстрируют невыразительную динамику, в случае закрепления выше уровня 2 150 рублей за акцию следующая цель находится в районе 2 500. С учетом динамики нефти вероятность данного события пока является невысокой, и шорт от верхней границы коридора выглядит более предпочтительным.
По фьючерсу РТС экспирационные ожидания остаются прежними - это коридор 125 000-130 000 пунктов.
Ориентировочный сценарий на сегодняшний день по фьючерсу РТС:
- Направление — вверх.
- Минимум дня — 125 200.
- Максимум дня — 128 400.
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти:
- Доллар/рубль — вбок.
- Сбербанк — вбок.
- Газпром — вбок.
- ЛУКОЙЛ — вбок.
- Роснефть — вбок.
- ВТБ — вбок.
- ГМК Норникель — вбок или вверх.
- Brent — вбок.
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
Сделок до экспирации по фьючерсу РТС не планируется.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
- Облигации — 66% от портфеля.
- Портфель B&H (18% от портфеля).
- Новатэк от 388.56 — 0.86% от портфеля.
- Русгидро от 0.5605 — 0,76% от портфеля.
- Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 0.99% от портфеля.
Стратегия Black Swan
Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 155 000 — 1% от портфеля по 600 пунктов
Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 130 000 — 1.5% от портфеля по 670 пунктов
Лонг — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 100 000 — 0.5% от портфеля по 300 пунктов
Шорт — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 90 000 — 0.25% от портфеля по 130 пунктов
Шорт — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 135 000 — 0,8% от портфеля по 300 пунктов
