Российский рынок продолжает двигаться в боковике. Пока нефтяные котировки находятся возле нижней границы 4-летней консолидации, рассчитывать на сильный рост российских индексов не стоит.
Через неделю будет квартальная экспирация, а на текущий момент цена находится в точке скопления максимального открытого интереса (125 000 пунктов). Торговля на уровне 125 000 или выше вполне устроит продавца этих опционов, поэтому уже сейчас можно сделать прогноз на закрытие следующего понедельника в диапазоне 125 000-130 000 пунктов.
На российском рынке акций сейчас лучше искать инвестиционные идеи среди металлургов и электроэнергетики, так как по нефтегазовым бумагам больше вероятность за боковик.
Ориентировочный сценарий на сегодняшний день по фьючерсу РТС:
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти:
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
Если рынок не упадёт ниже 120 000 по фьючерсу РТС, то до экспирации сделок не планируется. На случай сильного роста есть опционы на страйке 130 000.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Стратегия Black Swan
Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 155 000 — 1% от портфеля по 600 пунктов
Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 130 000- 1.5% от портфеля по 670 пунктов
Лонг — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 100 000 — 0.5% от портфеля по 300 пунктов
Шорт — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 90 000 — 0.25% от портфеля по 130 пунктов
Шорт — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 135 000 — 0,8% от портфеля по 300 пунктов
