CRESCO daily от 07.11.2014

Четверг закончился резким снижением для отечественного фондового рынка на фоне падения национальной валюты ещё на 3%. Ситуация остаётся крайне интересной: индекс ММВБ находится у верхней границы широкого боковика на недельном графике, в то время как индекс РТС пробил круглое значение 1000 пунктов вниз. 

Краткий обзор рынка

Всё происходящее больше напоминает панику, поэтому сейчас главное сохранять холодный разум и спокойно придерживаться выбранной стратегии торговли с очень строгим риск-менеджментом.

На рынке спот многие акции не смогли удержать максимумы и скорректировались. Тем не менее, на недельных графиках практически нигде нет сигналов на продажу. Чуть слабее выглядят банки, но нефтянка и особенно металлурги демонстрируют очень хорошую динамику.

Фьючерс на доллар/рубль уверенно летит в сторону 50 рублей за американский доллар, что абсолютно неудивительно с учётом повышения гарантийного обеспечения.

Государственные облигации снова вышли чуть выше 10-процентной доходности, но паники на этом рынке не наблюдается. В ближайшее время надо внимательно следить за этим рынком. Если начнётся кризис ликвидности, то это может повлечь за собой банкротства банков. Остаётся только надеяться, что такого сценария не произойдёт, так как это повлечёт за собой куда более серьёзные последствия, чем простое падение рынка.

Так как круглые числа являются очень хорошим уровнем, то отметку в 100 000 можно использовать для торговли в обе стороны. Если рынок будет закрываться выше 100 000 — покупать, иначе заходить в короткую позицию. При текущей волатильности шансы, что рынок останется на месте — минимальны.

Ориентировочный сценарий на день

1. Направление — вверх
2. Минимум дня — 98 000
3. Максимум дня — 102 190

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вверх
2. Сбербанк — вбок
3. Газпром —  вбок или вверх
4. ЛУКОЙЛ — вбок или вверх
5. Роснефть —  вбок
6. ВТБ — вбок
7. ГМК Норникель — вверх
8. Brent — вниз

Итого: фьючерс РТС вбок

Текущие позиции

С утра была открыта пробная позиция на покупку по 98 900, по которой сработал защитный стоп-приказ. В ближайшее время планируется действовать по озвученному в сценарии плану: если рынок будет закрываться выше 100 000- работать от покупки, иначе — работать от продажи.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации —  68,22% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля)

1. Новатэк от 388.56 —  0.9% от портфеля
2. Русгидро от 0.5605 —  0,78% от портфеля
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля

Стратегия Black Swan

Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля