Краткий обзор рынка
Главное, чего не хватает для хорошего роста — сильного качественного движения по основному тяжеловесу российских индексов — Газпрому (см. график). Позитивная динамика наблюдается и на мировых рынках. Американские индексы закрыли вчерашнюю сессию ростом на процент с лишним. Нефть практически полностью отыграла падение среды. В принципе, есть все необходимые составляющие для продолжения роста на российских площадках.
По доллар/рублю цена подходит к важному уровню поддержки в районе 65. Если предыдущая рекомендация на шорт от 70 была выполнена, то при пробое 65 можно наращивать позицию с целью дальнейшего укрепления рубля к круглой отметке 60.
По отечественному рынку рекомендация остаётся прежней — покупка Газпрома, Новатэка, Сургутнефтегаза и Уралкалия или же покупка фьючерса РТС с целью роста 100 000.
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
- Доллар/рубль — вбок или вниз (коридор 70-60)
- Сбербанк — вбок
- Газпром — вбок или вверх
- ЛУКОЙЛ — вверх
- Роснефть — вбок или вверх
- ВТБ — вбок или вверх
- ГМК Норникель — вбок или вверх
- Brent — вбок или вверх
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
Вчера были куплены опционы колл март со страйком 95 000 на 1% от портфеля. Помимо этого приобретён фьючерс на Газпром по 14 870 с риском 1% и стопом на 14 150. Сделок по РТС в ближайшее время не планируется. В случае продолжения роста рынка будет наращиваться позиция по Газпрому.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 43% от портфеля
Портфель B&H
- Новатэк от 433.5 — 4.4% от портфеля
- НЛМК от 64.1— 2.1% от портфеля
- Сургутнефтегаз пр. от 29.29 — 1.86% от портфеля
- Распадская от 22.9 — 1.33% от портфеля
Стратегия Black Swan
Купленные мартовский опционы колл на фьючерс РТС, страйк — 95 000 по 480 пунктов (начальный риск — 1%)
