Краткий обзор рынка
В качестве хеджа, если рынок пойдёт вниз, по-прежнему рекомендуется использовать акции Сбербанка и шортить их при пробое 70 за акцию.
Газпром не смог выйти вверх из консолидации на дневном графике и вернулся в район 144 рубля за акцию. Индекс ММВБ также не смог удержаться выше 1600 и потерял по итогам дня чуть больше процента. По акциям позитивный прогноз остаётся в силе: с учетом роста доллара многие готовы покупать российские бумаги под дивиденды, в особенности это касается бумаг с низкой долговой долларовой нагрузкой, а также экспортных компаний.
Отечественная валюта продолжает гулять по несколько процентов в день, но падение немного приостановилось. Государственные облигации преодолели отметку в 11% годовых, что говорит о продолжении оттока капитала в условиях нестабильной валюты.
Если сегодняшний утренний импульс наверх продолжится в первой половине дня, то возможен хороший рост. Подобные импульсы либо дают хороший рост сразу же или же их продают и после этого рынок идёт сильно в обратном направлении. Пока ориентир на первый вариант.
Ориентировочный сценарий на день
- Направление — вверх
- Минимум дня — 90 850
- Максимум дня — 95 300
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
- Доллар/рубль — вбок
- Сбербанк —вбок
- Газпром —вбок или вверх
- ЛУКОЙЛ —вверх
- Роснефть —вбок
- ВТБ —вбок или вверх
- ГМК Норникель —вверх
- Brent —вниз
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
С утра открыта длинная позиция по фьючерсу РТС по 93 250 с риском 0.45% на сделку. Если рынок развернётся и пойдёт вниз, планируется заходить в короткую позицию по фьючерсу на Сбербанк.
RTS Intraday
Фьючерс РТС — покупка от 93 250, стоп 92 610, риск — 0.45%
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации —68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
- Новатэк от 388.56 —0.9% от портфеля
- Русгидро от 0.5605 —0,78% от портфеля
- Сургутнефтегаз об. от 26.99 —1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Декабрьские опционы колл страйк — 120 000
