Краткий обзор рынка
Скорее всего, рынок продолжит утаптывать район 102 000 — 107 000 для последующего рывка наверх. Также не исключается возможный тест уровня в 100 000.
На ММВБ продолжают демонстрировать хороший рост металлургические компании. По сравнению с индексом РТС на рынке спот падение выглядит совсем незначительным.
Доходности по 10-летним ОФЗ преодолели уровень в 10% годовых. В общем и целом, с учётом повышения ставки ЦБ ничего критичного в этом нет. В среднесрочной перспективе повышение ставки однозначно укрепит рубль, так как кэрри-трейд никто не отменял.
Рекомендация для торговли фьючерсом РТС: покупать выше 107 000 и продавать ниже 100 000.
Ориентировочный сценарий на день
- Направление — вбок
- Максимум дня — 105 700
- Минимум дня — 102 700
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
- Доллар/рубль — вверх
- Сбербанк — вбок
- Газпром — вбок
- ЛУКОЙЛ — вбок
- Роснефть — вбок
- ВТБ — вбок
- ГМК Норникель — вбок или вверх
- Brent — вниз
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
Утром сработал безубыточный стоп по оставшейся половине позиции. Если сегодняшний день закроется в диапазоне 104 000 — 105 000 или выше, то завтра будет очередная попытка купить фьючерс РТС.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
- Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
- Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
- Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Декабрьский колл-спред 120 000-125 000 , купленный по 300 пунктов , риск — 0,8% от портфеля
