Краткий обзор рынка
По доллар/рублю разворот рано или поздно случится, поэтому индекс РТС для покупки сейчас выглядит значительно интереснее с учётом того, что следующий контракт торгуется дешевле текущего. Из голубых фишек хуже других выглядит Сбербанк, поэтому его фьючерсы можно использовать в качестве хеджирующей позиции и при пробое 70 рублей за акцию вставать на понижение по этому инструменту.
На рынке акций продолжаются покупки: в лидерах остаются те бумаги, которые получают прибыль в долларах. Энергетика и банки пока не в фаворе, поэтому в этих секторах торопиться с покупками не стоит.
На рынке облигаций доходности по некоторым государственным бумагам уже достигают 11% годовых. По облигациям банка Тинькова можно получить 14.5% со сроком погашения менее одного года. В текущей ситуации с отзывами лицензий у банков доходности в 14% и выше выглядят вполне оправданными.
Ориентировочный сценарий на день
- Направление — вверх
- Минимум дня — 92 050
- Максимум дня — 95 820
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
- Доллар/рубль — вбок или вверх
- Сбербанк — вбок
- Газпром — вбок
- ЛУКОЙЛ — вверх
- Роснефть — вбок
- ВТБ — вбок или вверх
- ГМК Норникель — вверх
- Brent — вниз
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
План на декабрь пока такой: искать точки для покупки фьючерса РТС и хеджироваться шортом фьючерса на Сбербанк, который выглядит значительно хуже других. В общем и целом, сейчас можно рискнуть частью прибыли в 6-7% с начала года, чтобы заработать ещё 15-20%.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
- Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
- Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
- Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Декабрьские опционы колл страйк — 120 000
