До квартальной экспирации опционов осталось чуть больше 10 дней. Основной открытый интерес сосредоточен в опционах пут на страйке 125 000 (чуть более 500 000 открытых позиций).
На рынке ММВБ акции по-прежнему находятся на своих поддержках. Из интересных идей можно взглянуть на акции Интеррао, которые консолидируются под 52-недельной средней и при пробое вверх легко могут вырасти на 30-50%. Также от 38 рублей можно попробовать купить акции Алросы в портфель. Из металлургов ещё можно посмотреть на акции НЛМК и ММК.
На рынке гос. бумаг доходности пока прежние: 9.7%-9.9% годовых по 10-летним ОФЗ.
Подводя итоги вышесказанному, технически рынок имеет шансы на отскок, но при такой нефти на сильный рост надеяться не стоит.
Ориентировочный сценарий на сегодняшний день по фьючерсу РТС:
- Направление — вниз.
- Максимум дня — 120 610.
- Минимум дня - 117 950.
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти:
- Доллар/рубль —вбок или вверх.
- Сбербанк – вбок или вниз.
- Газпром – вбок или вниз.
- ЛУКОЙЛ – вбок.
- Роснефть – вбок.
- ВТБ – вниз.
- ГМК Норникель – вбок.
- Brent – вбок.
Итого: фьючерс РТС вбок или вниз
Текущие позиции
Основная позиция на текущий момент — это ставка на сильное движение от 120 000, сделанная через опционный пут-спред на страйках 100 000 и 90 000, а также опционы колл на страйке 130 000.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации - 66% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля):
- Новатэк от 388.56 – 0.86% от портфеля.
- Русгидро от 0.5605 – 0,76% от портфеля.
- Сургутнефтегаз об. от 26.99 – 0.99% от портфеля.
Стратегия Black Swan
Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 155 000 — 1% от портфеля по 600 пунктов
Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 130 000- 1.5% от портфеля по 670 пунктов
Лонг — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 100 000 — 0.5% от портфеля по 300 пунктов
Шорт — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 90 000 — 0.25% от портфеля по 130 пунктов
