Сегодня с утра российские индексы пытаются изобразить технический отскок

Однако вчерашняя динамика нефти не сулит позитива в среднесрочной перспективе. Фьючерс РТС вполне может отскочить на 121 000, после чего вероятно продолжение снижения.

 До квартальной экспирации опционов осталось чуть больше 10 дней. Основной открытый интерес сосредоточен в опционах пут на страйке 125 000 (чуть более 500 000 открытых позиций).

На рынке ММВБ акции по-прежнему находятся на своих поддержках. Из интересных идей можно взглянуть на акции Интеррао, которые консолидируются под 52-недельной средней и при пробое вверх легко могут вырасти на 30-50%. Также от 38 рублей можно попробовать купить акции Алросы в портфель. Из металлургов ещё можно посмотреть на акции НЛМК и ММК.

На рынке гос. бумаг доходности пока прежние: 9.7%-9.9% годовых по 10-летним ОФЗ.

Подводя итоги вышесказанному, технически рынок имеет шансы на отскок, но при такой нефти на сильный рост надеяться не стоит.

Ориентировочный сценарий на сегодняшний день по фьючерсу РТС:

1. Направление — вниз.
2. Максимум дня — 120 610.
3. Минимум дня -  117 950. 

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти:

1. Доллар/рубль —вбок или вверх.
2. Сбербанк – вбок или вниз.
3. Газпром –  вбок или вниз.
4. ЛУКОЙЛ – вбок.
5. Роснефть – вбок.
6. ВТБ – вниз.
7. ГМК Норникель – вбок.
8. Brent – вбок.

Итого: фьючерс РТС вбок или вниз

Текущие позиции

Основная позиция на текущий момент — это ставка на сильное движение от 120 000, сделанная через опционный пут-спред на страйках 100 000 и 90 000, а также опционы колл на страйке 130 000.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации -  66% от портфеля

Портфель B&H (18% от портфеля):

1. Новатэк от 388.56 –  0.86% от портфеля.
2. Русгидро от 0.5605 –  0,76% от портфеля.
3. Сургутнефтегаз об. от 26.99 – 0.99% от портфеля.

Стратегия Black Swan

Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 155 000 — 1% от портфеля по 600 пунктов

Лонг — Опционы колл исполнение в сентябре со страйком 130 000- 1.5% от портфеля по 670 пунктов

Лонг — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 100 000 — 0.5% от портфеля по 300 пунктов

Шорт — Опционы пут исполнение в сентябре со страйком 90 000 — 0.25% от портфеля по 130 пунктов