CRESCO daily от 02.02.2015

В пятницу фьючерс РТС пытался пробить нижнюю границу коридора на уровне 71 000, но резкий отскок по нефти на 6% после 18:00 изменил общий ход торгов. В итоге закрытие прошло возле нулевых отметок в районе 74 000. 

Краткий обзор рынка

К сожалению, стоит отметить, что на опционном рынке очень сильно снизилась ликвидность: полгода назад открытый интерес, превышающий 100 000 контрактов на одном из страйков, был нормой, сейчас самый высокий интерес составляет менее 40 000 контрактов.

Газпром практически дошёл до ожидаемого уровня в 140 рублей за акцию. От этих уровней можно пробовать покупать акции отечественного газового гиганта со стопом 2-3% и целями роста более 20% (см. график).

Доллар поднялся выше отметки в 70 рублей за американскую валюту, но рост пока не подтверждается увеличением открытого интереса во фьючерсе на доллар/рубль. С учётом динамики нефтяных котировок сильное ослабление рубля маловероятно. При возврате ниже 70 рублей за доллар можно открыть шорт с небольшим риском по этой паре.

По отдельным составляющим индекса РТС и нефти

1. Доллар/рубль — вбок или вниз (коридор 70-60)
2. Сбербанк — вбок
3. Газпром — вбок или вверх
4. ЛУКОЙЛ — вверх
5. Роснефть — вбок или вверх
6. ВТБ — вбок или вверх
7. ГМК Норникель — вбок или вверх
8. Brent — вбок или вверх

Итого: фьючерс РТС вбок 

Текущие позиции

Несмотря на боковик, который длится с середины декабря прошлого года, пока удаётся держать доходность в плюсе. На текущий момент продолжается работа от покупки по фьючерсу РТС с целью взять движение в район 95 000.

RTS Intraday

Позиций на текущий момент нет

Стратегия Trendy Stocks

Позиций на текущий момент нет

Консервативная часть

Облигации —  43% от портфеля

Портфель B&H

1. Новатэк от 433.5 — 4.4% от портфеля
2. НЛМК от 64.1— 2.1% от портфеля
3. Сургутнефтегаз пр. от 29.29 — 1.86% от портфеля
4. Распадская от 22.9 — 1.33% от портфеля

Стратегия Black Swan

Купленные мартовские опционы колл на фьючерс РТС, страйк — 110 000 по 450 пунктов (начальный риск — 2%)