Краткий обзор рынка
К сожалению, стоит отметить, что на опционном рынке очень сильно снизилась ликвидность: полгода назад открытый интерес, превышающий 100 000 контрактов на одном из страйков, был нормой, сейчас самый высокий интерес составляет менее 40 000 контрактов.
Газпром практически дошёл до ожидаемого уровня в 140 рублей за акцию. От этих уровней можно пробовать покупать акции отечественного газового гиганта со стопом 2-3% и целями роста более 20% (см. график).
Доллар поднялся выше отметки в 70 рублей за американскую валюту, но рост пока не подтверждается увеличением открытого интереса во фьючерсе на доллар/рубль. С учётом динамики нефтяных котировок сильное ослабление рубля маловероятно. При возврате ниже 70 рублей за доллар можно открыть шорт с небольшим риском по этой паре.
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
- Доллар/рубль — вбок или вниз (коридор 70-60)
- Сбербанк — вбок
- Газпром — вбок или вверх
- ЛУКОЙЛ — вверх
- Роснефть — вбок или вверх
- ВТБ — вбок или вверх
- ГМК Норникель — вбок или вверх
- Brent — вбок или вверх
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
Несмотря на боковик, который длится с середины декабря прошлого года, пока удаётся держать доходность в плюсе. На текущий момент продолжается работа от покупки по фьючерсу РТС с целью взять движение в район 95 000.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 43% от портфеля
Портфель B&H
- Новатэк от 433.5 — 4.4% от портфеля
- НЛМК от 64.1— 2.1% от портфеля
- Сургутнефтегаз пр. от 29.29 — 1.86% от портфеля
- Распадская от 22.9 — 1.33% от портфеля
Стратегия Black Swan
Купленные мартовские опционы колл на фьючерс РТС, страйк — 110 000 по 450 пунктов (начальный риск — 2%)
