Краткий обзор рынка
Тем не менее, дешёвый рубль позволяет индексу ММВБ держаться на плаву, который упорно не хочет возвращаться ниже отметки в 1500.
Интрига на российском рынке сохраняется, так как Сбербанк и Газпром пока не вышли из недельных консолидаций ни вверх, ни вниз. Металлурги продолжают расти: ГМК Норникель с начала года вырос почти в 2 раза, Северсталь — «+50%». ММК и НЛМК — также в хорошем плюсе с начала года.
Скорее всего, остановка ослабления рубля опередит разворот по нефти. В большинстве случаев российский рынок на истории опережает нефть, так как является менее ликвидным. По рублю пока прогнозов нет: скорость очень высокая, поэтому вполне реально при таком рынке увидеть и 60 рублей за доллар в ближайшем будущем.
Доходности в государственных облигациях уже приближаются к уровню 11% годовых: падение ускоряется, что является крайне негативным сигналом.
Ориентировочный сценарий на день
- Направление — вниз
- Максимум дня — 94 080
- Минимум дня — 91 020
По отдельным составляющим индекса РТС и нефти
- Доллар/рубль — вбок или вверх
- Сбербанк — вбок
- Газпром — вбок
- ЛУКОЙЛ — вбок или вверх
- Роснефть — вбок
- ВТБ — вбок или вверх
- ГМК Норникель — вверх
- Brent — вниз
Итого: фьючерс РТС вбок
Текущие позиции
Пока волатильность не позволяет войти в тренд: с утра сработал очередной стоп с низким риском на 0.19% от портфеля.
RTS Intraday
Позиций на текущий момент нет
Стратегия Trendy Stocks
Позиций на текущий момент нет
Консервативная часть
Облигации — 68,22% от портфеля
Портфель B&H (18% от портфеля)
- Новатэк от 388.56 — 0.9% от портфеля
- Русгидро от 0.5605 — 0,78% от портфеля
- Сургутнефтегаз об. от 26.99 — 1.03% от портфеля
Стратегия Black Swan
Декабрьские опционы колл страйк — 120 000
